مدلسازی اوراق بهادار با درامد ثابت
کد مقاله : 1169-FEMATH
نویسندگان:
1عبدالساده نیسی *، 2عبدالساده نیسی
1دانشیار گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی
2عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:
در این مقاله مدل‌ها و تکنیک‌هایی را که در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار با درامد ثابت مفیدند را مطالعه نموده و تشریح می‌دهیم. بدون شک خانواده اوراق با درامد ثابت شامل اوراق بهاداری است که در آن‌ ناشر اوراق به پرداخت یک یا چندین مقدار ثابت از پیش تعیین شده، در مقاطع زمانی مشخص متعهد می‌شود. غالبا قیمت بسیاری از اوراق با درامد ثابت برحسب نرخ‌های بهره و ثمرات بیان می‌شود. لذا شناخت قیمت گذاری اوراق با درامد ثابت، معادل با شناخت رفتار نرخ بهره است. یک مفهوم کلی در تحلیل اوراق با درامد ثابت و رفتار نرخ بهره، ساختارهای زمانی نرخ های بهره است که در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد. سرنجام در این مقاله، تحلیل ها بر توسعه ابزارها و مدل ها در قیمت گذاری و مدیریت ریسک بسیاری از اوراق با درامد ثابت تمرکز می کنیم و علاوه بر آن برخی از مدل هایی که در تمامی موسسات مالی مدرن که به مبادله اوراق با درامد ثابت مشغولند و تحت تاثیر نرخ های بهره هستند نیز مورد مطالعه قرار می دهیم
کلیدواژه ها:
اوراق قرضه، مدلسازی اوراق بهادار، روشهای عددی در مالی، معادلات دیفرانسیل جزیی و روشهای عددی طبقه بندی موضوعی: طبقه‌بندی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است