انتخاب سناریوی ضرر با استفاده از درستنمایی تجربی
کد مقاله : 1162-FEMATH
نویسندگان:
1رعنا شکری *، 2بهاره اختری
1دانشجو/دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
2عضو هیئت علمی/دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
چکیده مقاله:
در این مقاله، به مفهوم آزمون بحران به‌منظور مدیریت ریسک سیستم‌های مالی می پردازیم. در حقیقت روشی را برای شناسایی سناریوی ضرر در سیستم هایی که شامل چندین فاکتور هستند، جستجو می کنیم. سپس آزمون بحران معکوس (RST) را برای پیدا کردن محتمل ترین سناریو ضرر، محتمل ترین سناریوی ضرر سناریویی است که منجر به ضررهای بزرگ در سیستم می شود، تحت یک آستانه مشخص به‌کار می‌بریم. البته با این شرط که توزیع توأم فاکتورهای بازار و ضرر سبد بیضوی است. برای پرداختن به این مسئله از روش درستنمایی تجربی ناپارامتری (NEL)، میانگین شرطی فاکتورهای بازار تحت آستانه‌ی مدنظر، تخمین زده می‌شود. همچنین در ادامه یک ناحیه اطمینان برای تخمین گر حاصل ارائه می شود. سرانجام باارائه یک قضیه، مطلوب، یعنی محتمل ترین سناریوی ضرر به عنوان پاسخ مسئله (RST) به‌صورت مضربی از میانگین شرطی به‌دست می‌آید. قابل توجه است که این مضرب به دم فاکتورهای بازار که تأثیر سنگینی دم را نشان می‌دهد، بستگی دارد.
کلیدواژه ها:
: آزمون بحران معکوس، سناریوی ضرر، درستنمایی تجربی، مدیریت ریسک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است