اوراق بهادارسازی ریسک بیمه عمر و قیمت گذاری قراردادهای بیمه عمر تحت نرخ بهره تصادفی
کد مقاله : 1154-FEMATH (R1)
نویسندگان:
کامران سلمانی قرائی *
کارشناس تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران
چکیده مقاله:
یکی از جذاب ترین نوع بیمه هایی که تا حال حاضر در صنعت بیمه معرفی شده است بیمه عمر می باشد. از طرفی، مدیریت ریسک طول عمر یکی از مهمترین مشکلاتی است که صنعت بیمه همواره با آن مواجه است. در این مقاله، راهکاری مناسب برای کاهش این ریسک ارائه می دهیم که بیانگر ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه می باشد. شالودۀ این راهکار، استفاده از اوراق بهادار بیمه ای است که طی فرایند تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک به وجود می آیند. همچنین در قیمت گذاری قراردادهای بیمه عمر معمولاً فرض بر این است که نرخ بهره طی زمان، ثابت است که این امر باعث عدم قیمت گذاری صحیح و همچنین کاهش جذابیت قرادادهای بیمه عمر می شود. از آنجایی که ممکن است نرخ بهره طی زمان نوسان داشته باشد بدین منظور قصد داریم قراردادهای بیمه عمر را تحت نرخ بهره تصادفی تحت دو مدل واسیچک، و مدل کاکس، اینگرسول و راس قیمت گذاری کنیم.
کلیدواژه ها:
اوراق بهادار بیمه ای، قیمت گذاری قراردادهای بیمه عمر، نرخ بهره تصادفی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است