یک مسئله معکوس مالی در بازار لایبور
کد مقاله : 1141-FEMATH (R1)
نویسندگان:
1عبدالساده نیسی، 2اکرم محمدی *، 2زهرا ابراهیم پور
1دانشیار گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی
2دانشجو
چکیده مقاله:
نرخ بهره لایبور نرخی ست که از سوی بانکهای مختلف لندن برای محاسبه سود سپرده به بانکهای دیگر پبشنهاد می‌شود در واقع با احتساب این نرخ یک بانک می‌تواند از بانک دیگر پول قرض بگیرد . زمان ، سرسید و نرخ ارز از جمله فاکتورهای تعیین کننده این نرخ هستند ، نرخ لایبور برای مدت زمان سپرده گذاری در نظر گرفته می‌شود . نرخ لایبور 30،14،7، ،60، 120،90، 180، 270، 360روزه از جمله نرخهای مورد نظر در سپرده گذاری بین بانکی است که هر یک نرخ جداگانه ای دارد .که این نرخ بهره یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که امکان ارزایابی هزینه و سود سپرده را برای سرمایه گذاری بین المللی فراهم میکند.nدر این مقاله در نظر داریم بازار لایبور را تشریح و سپس مدل‌های مربوطه را بدست آوریم، سپس قیمت‌گذاری اختیارات گستره تحت نرخ بهره لایبور را مدل‌سازی کرده و تغییرات مدل حاصل از شرایط فوق منجر به یک مسأله پیچیده‌ی ریاضی می‌گردد بنابراین به حل. PDE حاصل به روش مساله معکوس می‌پردازیم و سپس باتوجه به حل به روش عددی مساله مستقیم و معکوس حاصل به الگوریتمی جهت یافتن تخمین پارامتر نوسان ضمنی(تلاطم) می‌پردازیم
کلیدواژه ها:
مساله معکوس،نرخ بهره لایبور،روش عددی،اختیارات گستره
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است