محاسبه احتمال سرایت نکول در شبکه های مالی
کد مقاله : 1129-FEMATH (R1)
نویسندگان:
1سمیرا نورعلی دخت، 2حسن داداشی *
1دانشجو
2دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
چکیده مقاله:
عدم توانایی در اجرا کردن تعهدات یا نکول شرکت‌ها به طور تصادفی به هم مرتبط است. موسسات مالی به وسیله‌ی یک شبکه در هم تنیده و چند منظوره با همدیگر مرتبط هستند. این حلقه‌های ارتباطی منجر به این می‌شود که سقوط و شکست یک شرکت منجر به فروریختن دیگر شرکت‌ها و موسسات همکار شود. دراین مقاله نتایج مجانبی برای مقدار دقیق سرایت نکول در یک شبکه‌ی بزرگ معاملاتی استخراج می‌شود و برای مقدار مجانبی نکول به بیان تحلیلی می‌پردازیم. معیاری برای مقاومت یک شبکه‌ی بزرگ مالی در عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را معرفی و همچنین سرایت شوک از بخش‌های کوچک به بخش‌های بزرگ را بررسی می‌کنیم.nنتایج این تحقیق بر نقش” پیوند‌های مسری“ تاکید می‌کند و نشان می‌دهد موسساتی که بیشترین تاثیر را در بی‌ثباتی شبکه دارند ارتباط بیشتری با اعضای شبکه داشته و یا بخش بزرگی از پیوندهای مسری را دربر دارند. در این مطالعه گراف جهت‌دار با دنباله درجات داده شده و توزیع اختیاری از وزن را در نظر می‌گیریم. نتایج مجانبی نشان ‌می‌دهد تطابق خوبی با شبیه‌سازی برای شبکه‌های با اندازه‌های واقع بینانه وجود دارد.
کلیدواژه ها:
ریسک سیستمی، سرایت نکول، گراف تصادفی، شبکه بین بانکی، پایداری مالی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است