کاربرد روش توابع پایه شعاعی برای قیمت‌گذاری اختیارات تحت مدل دارایی پایه پرش انتشار
کد مقاله : 1120-FEMATH (R1)
نویسندگان:
1سینا عنایت اللهی *، 2عبدالساده نیسی
1دانشجو
2دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی ومدیر پژوهشی دانشگاه
چکیده مقاله:
در این مقاله در نظر داریم یک برگه اختیار اروپایی را تحت مدل دارایی پایه پرش انتشار با استفاده از درون‌یابی توابع پایه شعاعی قیمت‌گذاری کنیم. مدل حاصل یک مسئله مقدار اولیه و مرزی است. پس از شناسایی معادله حاکم که یک معادله دیفرانسیل-انتگرال_جزئی(PIDE) بوده و مدل‌سازی معادله مذکور، با استفاده از نرم‌افزار متلب (MATLAB) و به کار بردن روش توابع پایه شعاعی هم‌مکانی برای قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی تحت مدل پرش-انتشار مرتون، مدل مذکور را پیاده می‌کنیم. دقت تقریب بالا، سادگی پیاده‌سازی عددی و سادگی روش بدون شبکه توابع پایه‌ای شعاعی هم مکانی جزء مزیت‌های عمده این روش تقریبی برای حل معادلات دیفرانسیل انتگرال_جزئی است.با چنین پژوهشی می‌توان نقطه شروعی برای محققین ریاضی کاربردی به وجود آورد که بتوانند روش‌های ریاضی را در بازارهای مالی کاربردی کنند.طرح این‌گونه مسائل و تولید نرم‌افزار موردنیاز به فعالان بازارهای مالی در جهت پیش‌بینی قیمت و تجزیه‌و تحلیل بازارها کمک فراوان خواهد شد.
کلیدواژه ها:
اختیارات اروپایی.مدل پرش انتشار.توابع پایه شعاعی،معادلات دیفرانسیل انتگرال_جزئی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است