برآورد حداکثر درستنمایی فرآیند اورنشتاین اولنبک انعکاسی
کد مقاله : 1119-FEMATH (R1)
نویسندگان:
1امین کاظمی *، 2محمد علی جعفری، 1سید مجید موسوی
1دانشجو
2عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
در این مقاله ابتدا به معرفی فرآیند تصادفی اورنشتاین اولنبک انعکاسی ( ROU ) در حالت مانع یک طرفه می پردازیم ، سپس در بخش دوم این مقاله به بررسی برآوردگر حداکثر درستنمایی ( MLE ) برای فرآیند تصادفی اورنشتاین اولنبک انعکاسی بر اساس مشاهدات پیوسته در حالتی که مانع یک طرفه وجود دارد می پردازیم. همچنین در بخش سوم حالتی که مانع دو طرفه وجود دارد را مورد بررسی قرار می دهیم . علاوه بر این فرمولی صریح برای این برآوردگر حداکثر درستنمایی بدست می آوریم ، سپس سازگاری قوی و نرمال بودن مجانبی آن را اثبات می کنیم و در ادامه خطای اریب و میانگین مربع خطا را بر حسب حل برخی معادلات دیفرانسیل جزیی ( PDE ها ) با شرایط کرانداری همگن نیومن ارائه می کنیم . در پایان رفتار مجانبی این برآوردگر حداکثر درستنمایی را از طریق یک شبیه سازی عددی مورد بررسی قرار می دهیم .
کلیدواژه ها:
فرآیند اورنشتاین-اولنبک انعکاسی حداکثر درستنمایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است