کاربرد زنجیره مارکوف در استخراج ادوار تجاری و نحوه رفتار سیاست پولی در عبور از ادوار تجاری
کد مقاله : 1104-FEMATH (R1)
نویسندگان:
سمیه نجار قابل *1، احمد عزتی شورگلی2، رضا عزتی3، صابر نجار قابل4
1دانشجو / دانشگاه ارومیه
2مدرس / نوسسه ماهان
3مدیر فروش / شرکت عسلک
4دانشجو / دانشگاه صنعت و نفت
چکیده مقاله:
بررسی ادوار تجاری از دیرباز مورد علاقه پژوهشگران و اقتصاددانان بوده است، البته اختلافات زیادی بین اقتصاددانان در علل ایجاد ادوار تجاری وجود دارد. به نحوی‌که برخی از اقتصاددانان که طرفدار بخش عرضه اقتصاد هستند، شوک‌های طرف عرضه اقتصاد را عامل اصلی ایجاد ادوار تجاری تلقی می‌کنند، اما طرفداران بخش تقاضای اقتصاد، نوسانات بخش تقاضای اقتصاد را عامل اصلی ایجاد دورهای تجاری می‌دانند. از سویی برای بررسی، اندازه‌گیری و استخراج ادوار تجاری از ابزار‌های مختلفی استفاده می‌شود. این تحقیق در همین راستا با به کارگیری مدل چرخشی مارکوف و با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369، به بررسی و استخراج ادوار تجاری پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل مورد استفاده نشان داد که ادوار تجاری در اقتصاد ایران از یک وضعیت سه رژیمی تبعیت می‌کند، سپس با وابسته کردن رشد اقتصادی به رشد نقدینگی در رژیم‌های رشد، مشخص شد که رشد نقدینگی در دوره رکود تاثیر منفی و در رژیم‌های با رشد ملایم و شدید تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. از سویی رشد ملایم پایداری بیشتری نسبت به رژیم رکودی و رشد بالا در اقتصاد ایران دارد، همچنین رژیم رکودی پایداری بیشتری نسبت به رژیم رشد بالا (رونق) دارد.
کلیدواژه ها:
سیاست پولی، ادوار تجاری، مدل چرخشی مارکوف،
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است