تعمیم مدل انتشار گومبرتز از دیدگاه استنباط آماری و کاربردهای آن
کد مقاله : 1092-FEMATH
نویسندگان:
مهدی شمس *
هیات علمی گروه امار دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:
معادلات دیفرانسیل تصادفی کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله ریاضیات مالی ، ریاضیات بیمه ، مهندسی مالی ، بازار های سرمایه ، مدیریت ریسک ، نظریه کنترل تصادفی در بازار های مالی و مهندسی برق دارد . در این مقاله یک تعمیم غیر همگن از فرایند تصادفی انتشار گومبرتز بر اساس این حقسقت که تنها عامل کاهش سرعت در یک رانش تابعی وابسته به زمان است مطالعه می شود . روش تعمیم بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفیکولموگروروف ومعادلات دیفرانسیل تصادفی و انتگرال های ایتو است . در ابتدا تابع چگالی احتمال فرایند تصادفی انتشار گومبرتز و توابع روند شرطی و توابع روند غیر شرطی فرایند تصادفی انتشار گومبرتز محاسبه می شود . سپس براورد حداکثر درست نمایی پارامترهای فرایند تصادفی انتشار گومبرتز و فاصله اطمینان پارامترهای فرایند تصادفی انتشار گومبرتز پیدا می شوند . در پایان کاربردی از مدل برای داده های واقعی مصرف برق انجام می شود .
کلیدواژه ها:
فرایند انتشار گومبرتز ، عامل کاهش سرعت ،راورد حداکثر درستنمایی ، فاصله اطمینان، مصرف برق
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است