بررسی روش‌های برآورد در معادلات دیفرانسیل تصادفی
کد مقاله : 1090-FEMATH
نویسندگان:
1مهدی شمس *، 2نسرین برقی اسکویی
1هیات علمی گروه امار دانشگاه کاشان
2دانشجوی دکتری ریاضی دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
معادلات دیفرانسیل تصادفی و انتگرال های تصادفی کاربرد ها ی متعدد و فراوانی در اکثر شاخه های علمی به خصوص ریاضیات مالی ، ریاضیات بیمه ، مهندسی مالی ، بازار ها ی سرمایه ، مدیریت ریسک ، نظریه ی کنترل تصادفی در بازار ها ی مالی ، و حتی در برخی از شاخه های علوم انسانی به خصوص اقتصاد ، مدیریت ، حساب داری کاربرد و استفاده عملی دارد و امروزه بیشتر توجه محققین و ریاضی دانان به شاخه های معادلات دیفرانسیل تصادفی و انتگرال های تصادفی جلب شده است. در این مقاله پس از یک مطالعه ی و بررسی کوتاه و اجمالی در مورد روش ها و تکنیک ها ی برآورد و تخمین در مدل ها ی معادلات دیفرانسیل تصادفی خطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی غیر خطی ، مدل ها ی با فضای حالت پیوسته گسسته که شامل داده ها ی پانلی هستند مورد تحلیل قرار می گیرد .
کلیدواژه ها:
انتگرال ایتو، مدل دقیقاً گسسته، چگالی‌های انتقال، پالایش کالمن توسعه‌یافته، پالایش غیرخطی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است