بررسی و کاربرد کارایی مدل کلاسیک وازیچک در بازار مالی ایران
کد مقاله : 1089-FEMATH
نویسندگان:
نسیم عبدی نژاد *
دانشجو
چکیده مقاله:
در این مقاله ابتدا به معرفی کلی مدل کلاسیک وازیچک برای پیش بینی نرخ سود در بازارهای مالی ایران می پردازیم. از آنجائیکه این مدل به صورت معادله دیفرانسیل تصادفی بیان می شود در ادامه به حل معادله دیفرانسیل تصادفی و امید ریاضی و واریانس جواب می پردازیم. سپس با استفاده از داده های بازارهای مالی ایران (مانند بازار سکه طرح جدید، بازار طلا، شرکت کارگذاری، بازار ارز، بازار نفت و بازارهای ثانویه و ...) این مدل را با استفاده از روش های موجود در برآورد پارامترهای مجهول (نظیر روش گشتاورها و روش حداکثر درستنمایی( کالیبره می کنیم. روش حداکثر درستنمایی به این صورت است که تابع درستنمایی را بیشینه می کند و در روش گشتاورها بسته به تعداد مورد نظر امید گشتاورهای متغیر تصادفی با تابع توزیع موردنظر محاسبه می شود و با مساوی قرار دادن این مقدار با مقدار محاسبه شده از نمونه تصادفی، پارامترهای مجهول در تابع توزیع احتمال را محاسبه می کنیم. در نهایت از مدل های کالیبره شده توسط دو روش نامبرده در نرخ سود در بازارهای مالی مطرح شده استفاده می شود و میزان خطای نرخ سود بدست آمده توسط این روش و نرخ سود بدست آمده توسط داده های واقعی بازار مالی بدست می آید و نمودار مربوطه رسم می شود.
کلیدواژه ها:
مدل وازیچک ، پیش بینی، برآورد پارامترها
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است