قیمت گذاری مشتفات با استفاده از ریسک اعتباری
کد مقاله : 1086-FEMATH-FULL
نویسندگان:
لیلا رحیمی *
دانشجو
چکیده مقاله:
ریسک عدم پرداخت یکی از شاخه های ریسک اعتباری است. هدف مدیریت ریسک اعتباری پیشگیری از بروز وقایع بوده و به دنبال آن مهار ریسک اعتباری موجود برای معاملهگران میباشد.nمدلهای ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک میتوانند با ایجاد ارتباطی منطقی بین ریسک و بازده، قیمتگذاری مناسبی از داراییها را فراهم سازند.و در ضمن با براورد احتمال عدم بازپرداخت و اندازه زیان احتمالی، میزان صرف ریسک اوراق قرضه و وامها را تعیین نموده و از این طریق امکان قیمتگذاری آنها را فراهم میاورند.nمدلهای ریسک اعتباری را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود که شامل مدل های قیمتگذاری اعتباری و مدلهای ارزش درمعرض ریسک هستند.nمدلهای قیمتگذاری ریسک اعتباری خود شامل مدلهای ساختاری و مدلهای تعدیل شده یا کاهشی میباشند.nاین مدل برای قیمتگذاری مطالباتی که معاملهی آنها دارای دو طرف است برای مثال سواپها و قراردادهای آتی استفاده میشود.nهدف این است که با مطالعهی سواپهای نکول اعتباری و قراردادهای آتی علاوه بر شناساندن این ابزارها به جامعهی ایرانی، موسسات مالی و اعتباری را در جریان آخرین دستاوردهای علوم مربوط به این ابزارها قرار دهیم.
کلیدواژه ها:
ریسک اعتباریnمشتقات اعتباریnریسک نکولnریسک عدم پرداخت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است