یک مدل غیر خطی برای نرخ تورم ایران
کد مقاله : 1057-FEMATH-FULL (R1)
نویسندگان:
کیانا ملک پور *
رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات
چکیده مقاله:
نرخ تورم به عنوان شاخص برای بازار مالی شناخته می شود که بیانگر عدم تعادل در عرضه و تقاضای آن می باشد. اما آنچه ارزیابی شاخص مزبور را مهمتر می سازد، بررسی روند آن طی زمان است. یکی از تکنیک‌های شناسایی روند نرخ تورم ، سری زمانی است. چراکه می تواند تغییرات دوره های کار و کسب که بر نرخ تورم اثرگذار باشند ، را بیان دارد. لذا هدف از مقاله حاضر ارایه مدلی برای سری زمانی نرخ تورم جمهوری اسلامی ایران از اسفندماه 1382 تا اسفندماه 1394 می‌باشد. این دوره زمانی بسیار حایز اهمیت است زیرا رخدادهایی نظیر حذف یارانه ها، تحریمها، کاهش ارزش ریال در برابر دلار و ... اتفاق افتاده که بر میزان و تغییرات این نرخ موثر بوده است. بدین ترتیب پس از انجام بررسی های اولیه نظیر "فصلی بودن" و "خطی بودن" ، که با بهره گیری از آزمون های Qs ( برای فصلی بودن ) و BDS ( برای خطی بودن) مشخص گردید سری زمانی مذکور فاقد ویژگی‌های "فصلی بودن" و "خطی بودن" است .همچنین با آزمون لی جون- باکس اثر غیرخطی وابستگی واریانس سری به زمان تایید گردید که منجر به انتخاب مدلی از خانواده ARCH شد. از سوی دیگر با بررسی میانگین سری و تشخیص وابستگی آن به زمان احتمال انتقال در سری محاسبه و مشخص گردید میانگین سری نرخ تورم مانند واراینس آن وابسته به زمان می‌باشد که یک مدل Markov Switching مناسب است. لذا یک مدل MS-ARCH برای سری زمانی مذکور ارایه گردید
کلیدواژه ها:
نرخ تورم، سری زمانی، غیر خطی بودن، ARCH ، Markov Switching
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است