بررسی مدل های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی در قیمت گذاری و پیش بینی آتی بازارهای نفت
کد مقاله : 1040-FEMATH-FULL
نویسندگان:
1پریسا نباتی *، 2معصومه عزیزی
1هیات علمی
2دانشجو
چکیده مقاله:
در دهه های اخیر مشتقات مالی چون آتی ها و اختیارات از ارزش قابل توجهی در موسسات مالی به منظور مدیریت تجارت و ریسک، برخوردار شدند. موفقیت این موسسات به صورت عمده ای وابسته به قیمت گذاری دقیق مشتقات به منظور ایجاد سبدهای سرمایه گذاری موفق و استراتژی های سرمایه گذاری است. نفت یکی از مهم ترین محصولات جهان می باشد. در دو دهه ی اخیر رفتار قیمت های نفت با فاکتورهای زیادی مثل نرخ های بهره، جنگ های خاورمیانه، بحران های اقتصادی پیچیده تر شده اند. مدلهای تک عاملی جز بهترین مدلها برای توصیف پویایی قیمت های نفت می باشند . ساده ترین مدل تک عاملی حرکت براونی هندسی است . در این مقاله 11 مدل مختلف معادله دیفرانسیل تصادفی برای قیمت گذاری نفت اپک در سالهای 2016-2003 را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از شبیه سازی، بهترین مدل را با توجه به نمودار قیمت ها به دست می آوریم.
کلیدواژه ها:
حرکت براونی هندسی، معادلات دیفرانسیل تصادفی، شبیه سازی، مشتقات، اختیارات
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است