معادله‌ی دیفرانسیل تصادفی پسرو در ارزش‌گذاری مشتقات مالی
کد مقاله : 1034-FEMATH-FULL
نویسندگان:
1ازاده قاسمی فرد *، 2محمد تقی جهاندیده
1دانشجو
2هیات علمی / دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده مقاله:
معادله‌ی دیفرانسیل تصادفی پسرو چیست و چه جایگاهی در ارزش‌ گذاری مشتقات مالی در بازار‌های کامل دارد ؟nدر این مقاله در نظر داریم به پرسش فوق پاسخ دهیم. مسئله‌ی ارزش ‌گذاری مشتقات مالی یکی از مهمترین موضوعاتی است که پژوهشگران مالی همواره از دیدگاه‌های مختلف به بررسی آن پرداخته‌اند؛ در این میان قالب معادلات پسرو با ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف مختص به خود یکی از میادین چالش بر‌انگیز می‌باشد که نظر متخصصان بسیاری را به خود جلب کرده است. مزایای ارزشمندی که برای کاربرد معادله‌ی دیفرانسیل تصادفی پسرو وجود دارد و نیز عدم وجود مراجع فارسی برای معرفی این قالب سودمند، ما را بر آن داشت که در این نوشتار به مطالعه‌ی آن‌ها بپردازیم. در این مقاله سعی داریم به زبان ساده به معرفی معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو پرداخته و از این دیدگاه ارزش ‌گذاری مشتقات مالی و روش‌ عددی برای حل این معادلات را بررسی کنیم.
کلیدواژه ها:
معادله‌ی دیفرانسیل تصادفی پسرو ، ارزش‌گذاری مشتقات مالی ، سبد سرمایه‌ی پوششی ، بازار کامل
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است