انتخاب سبد سهام با رویکرد الگوریتم مورچگان و بهینه سازی آنتروپی
کد مقاله : 1015-FEMATH-FULL (R1)
نویسندگان:
1محمدتقی رحیمی *، 2غلامحسین یاری
1دانشجوی دکتری/ دانشگاه علم و صنعت ایران
2عضو هیأت علمی/دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
هدف از مدیریت پرتفوی انتخاب سبد سهام است. در این پژوهش جهت انتخاب سبد بهینه سهام از یک مدل ابداعی برگرفته از الگوریتم مورچگان و آنتروپی استفاده می شود. به همین منظور، ابتدا مروری بر ادبیات و پژوهش های مختلف صورت پذیرفت و چهار شاخص "نسبت قیمت به درآمد"، "بازده سالانه"، "نسبت بازده مجموع دارایی ها" و "سود خالص" با توجه به هدف تحقیق گردآوری شده است و از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عملکرد 55 شرکت در خلال سال های 1382 الی 1392، به عنوان نمونه آماری در تجزیه و تحلیل داده ها وارد گردید که این شرکت ها دارای بیشترین بازده دارایی و کمترین ریسک بوده اند. در نهایت چندین سبد از بهترین شرکت ها با این شاخص ها پیش بینی می گردد. در این مقاله، از نرم افزار متلب، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردیده و پس از تشکیل ماتریس تصمیم گیری آنتروپی، سبدهای با کمترین آنتروپی برگزیده شوند.
کلیدواژه ها:
سبد سهام، الگوریتم مورچگان، آنتروپی، ماتریس تصمیم گیری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است